计算机可以帮助我们更好的将数据表示为图像使数据更加的简单易懂这里演示如何用R语言去画两种风险资产的投资组合的风险回报图工具/原料moreRstudio计算机方法/步骤1/6分步阅读

计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差

然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差

计算公式如图

w1是资产1的权重

w2是资产2的权重

μ1是资产1的期望

μ2是资产2的期望

σ1是资产1的标准差

σ2是资产2的标准差

ρ是资产1与资产2的相关度

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在R中先把需要的参数μ，σ，ρ写入

mu-c(10,15)sigma-c(16,24)rho-0.2

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然后写入权重w1，w2

因为只有两个资产 其权重相加之和应该是1

所以有w1+w2=1

所以

w1-seq(0,1,0.01)w2-1-w1

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seq表示一个sequence序列

在此首相为0 尾项为1 一共有101项

如图

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接下来设组合的期望和标准差

meanP和volP

meanP-array(NA,length(w1))volP-array(NA,length(w1))

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然后写计算的方法

这里需要用到循环去计算在各种权重情况下的期望和标准差

for(i in 1:length(w1)){w-c(w1,w2)meanP-sum(mu*w)volP-sqrt(sum(sigma^2*w^2)+2*prod(w*sigma)*rho)}

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然后用绘图的函数plot进行绘制

plot(volP,meanP,l)