关于风险评估的事前指标和事后指标方法/步骤1/7分步阅读

贝塔系数是根据历史数据回归计算得出，因此属于事后指标。

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跟踪误差和夏普比率同样也是根据投资组合在历史上的业绩表现计算得出。

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风险价值是在一定置信水平和持有期内，某一金融工具或组合在未来资产价格波动下面临的最大损失额。

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可以事前计算风险，不像以往的风险管理的方法都是在事后衡量风险。

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最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个比例，是从资产最高价格接下来到最低价格的损失。

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投资的期限越长，这个指标就越不利，因此使用时应尽量控制在一个评估期内。

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贝塔系数为0，说明产品与市场没有联系，属于中性策略。