在经济运行过程中，广泛存在着时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。 通过案例学习怎样建立滞后变量模型，用DW检验序列相关，应用广义最小二乘法和Newey-west估计模型。工具/原料more使用软件Eviews or R方法/步骤1/7分步阅读

具体案例分析如下：1970—1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的相关数据如下表（单位10亿美元）：（一一对应即可）

年份

厂房开支Y

销售量X

1970

36.99

52.805

1981

128.68

168.129

1971

33.6

55.906

1982

123.97

163.351

1972

35.42

63.027

1983

117.35

172.547

1973

42.35

72.931

1984

139.61

190.682

1974

52.48

84.79

1985

152.88

194.538

1975

53.66

86.589

1986

137.95

194.657

1976

68.53

98.797

1987

141.06

206.326

1977

67.48

113.201

1988

163.45

223.547

1978

78.13

126.905

1989

183.8

232.724

1979

95.13

143.936

1990

192.61

239.459

1980

112.6

154.391

1991

182.81

235.142

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1. 假定销售量对厂房设备支出有一个分布滞后效应，使用4期滞后和2次多项式去估计此分布滞后模型；

2．当设定模型为时，

（1）是否存在序列相关？

（2）若原模型存在序列相关性，试用最小二乘法估计原模型。

（3）若原模型存在序列相关性，试用Newey-west估计原模型。

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建立工作文件夹，并录入数据：

4/75/76/77/7注意事项

产生滞后效应的原因 ： 1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。

2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。

3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。